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Windows Server 2003 の際には、Windowsコンポーネントから変更できましたが、Windows Server 2008 からはサーバーマネージャーに移りました。
こちらクリックすると下記のウィンドウが開いて、ユーザーグループ毎にセキュリティ構成の有効無効を切り替えられます。
セキュリティ強化の構成が有効になっていると、下記の警告が表示されてファイルのダウンロードもさせてもらえません。
時々サービスパックなど直接マイクロソフトのページからダウンロードしたい場合等が結構あります。